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Palabras Claves: "Index tracking"

Subtipo de publicación

Publisher

Annals of Operations Research(1)

Área temáticas

Programación informática, programas, datos, seguridad(1)

Área de conocimiento

Optimización matemática(1)

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos(1)

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico(1)

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura(1)

Año de Publicación

Origen

Palabras Claves

Genetic Algorithm(1)

Portfolio optimization(1)

Index tracking with controlled number of assets using a hybrid heuristic combining genetic algorithm and non-linear programming

Abstract: In this paper, we discuss the index tracking strategy using mathematical programming. First, we use

Palabras claves:

Genetic Algorithm, Index tracking, Portfolio optimization

Denis Borenstein, Guedes P.C., Pascoal Filomena T., Sant’Anna L.