Carlos Almeida
ESPE
6
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4
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2
H-index Scopus
Volumen de publicaciones por año
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| Año de publicación | Num. Publicaciones |
|---|---|
| 2007 | 1 |
| 2010 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2014 | 1 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
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| Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
|---|---|
| Optimización matemática | 4 |
| Inferencia bayesiana | 2 |
| Estadísticas | 1 |
Publicaciones por áreas temáticas
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| Área temática | Num. Publicaciones |
|---|---|
| Probabilidades y matemática aplicada | 3 |
| Análisis numérico | 1 |
| Filosofía y teoría | 1 |
| Métodos informáticos especiales | 1 |
| Programación informática, programas, datos, seguridad | 1 |
Principales fuentes de datos
| Origen | Num. Publicaciones |
|---|---|
| Scopus | 4 |
| Google Scholar | 0 |
| RRAAE | 0 |
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Coautores destacados por número de publicaciones
| Coautor | Num. Publicaciones |
|---|---|
| Mouchart M. | 2 |
| Czado C. | 2 |
| Min A. | 1 |
| Smith M. | 1 |
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Top Keywords
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Publicaciones del autor
Bayesian Testing for Nested Hypotheses under Partial Observability
ArticleAbstract: Florens, Richard and Rolin (2003) proposed a specification test of a parametric hypothesis against aPalabras claves:Autores:Carlos Almeida, Mouchart M.Fuentes:scopusBayesian encompassing specifition test under not completely known partial observability
ArticleAbstract: This paper proposes the construction of a Bayesian specification test based on the encompassing prinPalabras claves:Bayesian encompassing, Bayesian specification test, Dirichlet prior, Partial observabilityAutores:Carlos Almeida, Mouchart M.Fuentes:scopusEfficient Bayesian inference for stochastic time-varying copula models
ArticleAbstract: There is strong empirical evidence that dependence in multivariate financial time series varies overPalabras claves:Bayesian inference, Coarse grid sampler, Kendall's τ, Markov Chain Monte Carlo, Non-Gaussian copulas, Time varying dependenceAutores:Carlos Almeida, Czado C.Fuentes:scopusModeling longitudinal data using a pair-copula decomposition of serial dependence
ArticleAbstract: Copulas have proven to be very successful tools for the flexible modeling of cross-sectional dependePalabras claves:Bayesian model selection, Copula diagnostic, Covariance selection, D-vine, goodness of fit, Inhomogeneous Markov process, Intraday electricity load, Longitudinal copulasAutores:Carlos Almeida, Czado C., Min A., Smith M.Fuentes:scopus