Documentos de Saba Rafael Infante | REDI

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Publisher: "Austrian Journal of Statistics"

Subtipo de publicación

Área temáticas

Área de conocimiento

Optimización matemática(1)

Proceso estocástico(1)

Año de Publicación

Origen

Palabras Claves

Optimized particle filter(1)

Stochastic volatility models(1)

Viterbi algorithm(1)

Estimation of stochastic volatility models using optimized filtering algorithms

Abstract: In this paper, we describe and implement two recursive filtering algorithms, the optimized particle

Palabras claves:

Optimized particle filter, Stochastic volatility models, Viterbi algorithm

Aracelis Hernández, Luis Sánchez, Luna C., Saba Rafael Infante