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Área temáticas: "Programación informática, programas, datos, seguridad"
Subtipo de publicación
Article
(1)
Publisher
Mathematics
(1)
Área temáticas
Dirección general
(1)
Economía financiera
(1)
Área de conocimiento
Finanzas
(1)
Año de Publicación
2022
(1)
Origen
scopus
(1)
Palabras Claves
Active portfolio management
(1)
Algorithmic trading
(1)
Black–Litterman
(1)
Markov-switching
(1)
mean–variance portfolio efficiency
(1)
Ver más
Using Markov-Switching Models in US Stocks Optimal Portfolio Selection in a Black–Litterman Context (Part 1)
Article
Abstract:
In this study, we tested the benefit of using Markov-Switching (M-S) models to forecast the views of
Palabras claves:
Active portfolio management, Algorithmic trading, Black–Litterman, Markov-switching, mean–variance portfolio efficiency, optimal portfolio selection, optimal portfolio selection uncertainty
Autores:
Del Río‐Rama M.d.l.C., Galeana-Figueroa E., José Álvarez-García, la Torre-Torres O.D.
Fuentes:
scopus
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