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Contrast of the fractal market hypothesis in the latin american stock markets
ArticleAbstract: The purpose of this research is to contrast the hypothesis of efficient markets with the hypothesisPalabras claves:Algorithm FD, Exponent of Hurst, Fractal marketsAutores:Karen A. Balladares, Sánchez-Granero M.A., Trinidad-Segovia J.E.Fuentes:scopusStatistical arbitrage in emerging markets: A global test of efficiency
ArticleAbstract: In this paper, we use a statistical arbitrage method in different developed and emerging countries tPalabras claves:Co-movement, EFFICIENCY, Emerging markets, financial markets, Hurst exponent, Long memory, Pairs tradingAutores:Karen A. Balladares, Ramos-Requena J.P., Sánchez-Granero M.A., Trinidad-Segovia J.E.Fuentes:scopus