Mostrando 3 resultados de: 3
Filtros aplicados
Subtipo de publicación
Article(3)
Área temáticas
Economía financiera(3)
Economía(2)
Programación informática, programas, datos, seguridad(1)
Área de conocimiento
Finanzas(3)
Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos(3)
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura(3)
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico(2)
ODS 10: Reducción de las desigualdades(1)
Origen
google(1)
Contrast of the fractal market hypothesis in the latin american stock markets
ArticleAbstract: The purpose of this research is to contrast the hypothesis of efficient markets with the hypothesisPalabras claves:Algorithm FD, Exponent of Hurst, Fractal marketsAutores:Karen A. Balladares, Sánchez-Granero M.A., Trinidad-Segovia J.E.Fuentes:scopusTesting the efficient market hypothesis in Latin American stock markets
ArticleAbstract: We propose a novel approach to study if Latin America Stock Markets are Efficient. This test is basePalabras claves:Efficient markets, Hurst exponent, Long memory, Statistical arbitrageAutores:Karen A. Balladares, Karen Balladares, Ramos-Requena J.P., Sánchez-Granero M.A., Trinidad-Segovia J.E.Fuentes:googlescopusStatistical arbitrage in emerging markets: A global test of efficiency
ArticleAbstract: In this paper, we use a statistical arbitrage method in different developed and emerging countries tPalabras claves:Co-movement, EFFICIENCY, Emerging markets, financial markets, Hurst exponent, Long memory, Pairs tradingAutores:Karen A. Balladares, Ramos-Requena J.P., Sánchez-Granero M.A., Trinidad-Segovia J.E.Fuentes:scopus