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Área temáticas: "Probabilidades y matemática aplicada"

Subtipo de publicación

Publisher

Numerical Linear Algebra with Applications(1)

Área temáticas

Principios generales de matemáticas(1)

Área de conocimiento

Control óptimo(1)

Optimización matemática(1)

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos(1)

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico(1)

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura(1)

Año de Publicación

Origen

Palabras Claves

Rosenbrock methods(1)

splitting methods(1)

stochastic LQR problem(1)

stochastic Riccati equations(1)

Numerical solution of the finite horizon stochastic linear quadratic control problem

Abstract: The treatment of the stochastic linear quadratic optimal control problem with finite time horizon re

Palabras claves:

BDF methods, Rosenbrock methods, splitting methods, stochastic LQR problem, stochastic Riccati equations

Damm T., Hermann Mena, Stillfjord T.