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Cuantificación del riesgo operativo mediante la simulación de Montecarlo en una institución del sistema financiero

Abstract:

La falta de regulación y la globalización de las transacciones financieras conjunto con la sofisticación de los procesos financieros en un continuo avance, provocan que las diligencias de los bancos sean más difíciles y complejas, entonces se aumentan sus perfiles de riesgo (es decir, el nivel de riesgo de las inversiones y/o categorías de riesgo de una empresa). Al mejorar las prácticas bancarias, las entidades financieras se ven expuestas a riesgos cada vez mayores y muchas veces totalmente desconocidos, aparte de los riesgos de crédito, de tipos de interés y de mercado, tales como los riesgos operativos. El propósito de este estudio es reconocer si es permisible realizar modelos de cálculo avanzado para medir riesgo operativo en un establecimiento financiero del Ecuador. Así se forjará un modelo desde la orientación de repartición de pérdidas agregadas, por medio de simulaciones de Montecarlo. Este enfoque se basa en la teoría de riesgos de seguros para obtener la distribución de pérdidas y estimar el valor en riesgo al 99,9% en un período de un año. Por lo señalado la presente investigación procura efectuar un diagnóstico de las operaciones de una entidad financiera respecto a los riesgos operativos y como estos inciden e incidirán en su desenvolvimiento.