Determinantes del tipo de interés nominal del Ecuador y modelación de su curva de madurez durante el periodo anterior a la dolarización

Abstract:

Trabajo propuesto para analizar la relación existente entre el tipo de interes nominal y la inflación esperada durante los 20 años anteriores a la dolarización; asi mismo mediante dicho análisis se verifica la validez de la hipotesis de fisher y del efecto Mundell-Tobin durante el periodo de estudio, asi como el grado de cointegración o relación a largo plazo entre el tipo de interes nominal y la inflación esperada. Se eboza la curva de madurez del tipo spot ecuatoriano y se estima su volatilidad condicional; lo que permite examinar las percepciones, expectativas y comportamiento de los agentes ecuatorianos.

Año de publicación:

2016

Keywords:

• TASAS DE INTERÉS
• ECONOMIA-ECUADOR
• PROCESOS ESTOCASTICOS

Fuente:

rraae