Diseño de una matriz de riesgo de mercado para el sistema bancario bajo escenarios de dolarización y salida de dolarización

Abstract:

El presente trabajo plantea un esquema de análisis de riesgos de mercado para instituciones financieras. A través de la creación de una matriz de riesgos que consolida indicadores de mercado, financieros y políticos se califican los niveles de riesgo que enfrenta una institución financiera en un momento en el tiempo. Se plantea una metodología sencilla y efectiva para medir y proyectar riesgo, ejercicio que se plantea como base para los procesos de presupuestos que realizan anualmente los bancos para medir su desempeño. El capítulo 1 analiza la complejidad de la coyuntura económica de los últimos años desde la entrada a la dolarización y plantea la necesidad del análisis y medición de riesgos de mercado para el sector bancario. Este se plantea como un mecanismo para garantizar a los bancos una mayor eficiencia al obtener resultados financieros planificados.....

Año de publicación:

2005

Keywords:

• Indicadores económicos
• Matriz de riesgo
• CRISIS MONETARIA - ECUADOR
• RIESGO (ECONOMÍA)
• INDICADORES FINANCIEROS
• MONEDA - CONVERTIBILIDAD

Fuente:

rraae