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Econometría de las series de tiempo, cointegración y heteroscedasticidad condicional autoregresiva

Abstract:

Estos dos artículos han sido tomados de la información oficial publicada por la Real Academia de Ciencias con motivo de la entrega del Premio en Economía del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nóbel, 2003, y 2004.

Año de publicación:

2004

Keywords:

  • HETEROSCEDASTICIDAD
  • COINTEGRACION
  • Econometria

Fuente:

rraaerraae

Tipo de documento:

Article

Estado:

Acceso abierto

Áreas de conocimiento:

  • Econometría
  • Estadísticas

Áreas temáticas de Dewey:

  • Economía
  • Probabilidades y matemática aplicada
  • Economía financiera
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Objetivos de Desarrollo Sostenible:

  • ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
  • ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
  • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
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Contribuidores:

Robert EngleRobert Engle
Clive GrangerClive Granger