El valor en riesgo aplicado a fondos de inversion

Abstract:

ANALIZA EL COMPORTAMIENTO DEL VALOR EN RIESGO (VaR) DE DOS FONDOS DE INVERSION, UTILIZANDO EL METODO HISTÓRICO Y EL DE SIMULACION DE MONTE CARLO. PARA ESTE ANALISIS ES NECESARIO CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE DICHOS FONDOS DESDE AGOSTO DEL 2000 HASTA MAYO DEL 2004, LO CUAL SERVIRA COMO BASE DE DATOS PARA CALCULAR EL VaR QUINCENAL DESDE DICIEMBRE DEL 2002 HASTA MAYO DEL 2004 Y LUEGO HACER UN ANALISIS Y COMPARACION DE RESULTADOS. LAS HIPOTESIS PLANTEADAS CONSISTEN EN DEMOSTRAR QUE LA UTILIZACION DEL VAR, COMO METODO DE CONTROL DE RIESGO DE LAS INVERSIONES, ES UN PROCEDIMIENTO SEGURO AL MOMENTO DE TOMAR LA DECISION DE INVERSION.

Año de publicación:

2009

Keywords:

• Inversión

Fuente:

rraae