Estudio de eventos extremos enfocado a seguros y finanzas

Abstract:

Muchos campos de la ciencia moderna y la ingeniería tienen que lidiar con eventos que son poco frecuentes pero que traen consecuencias muy significativas. La teoría de valores extremos ofrece las bases para la modelización estadística de tales extremos. El potencial de la teoría de valores extremos enfocada a problemas de finanzas ha sido reconocido recientemente. Este artículo busca introducir los fundamentos teóricos de la teoría de valores extremos además de aspectos prácticos de estimación. Principalmente presentamos dos estudios. El uno está basado en la distribución asintótica conjunta de las estadísticas de orden extremas. El otro método alternativo se refiere a modelar todos los excesos sobre un umbral usando la distribución generalizada de Pareto.

Año de publicación:

2004

Keywords:

• Valores Extremos
• CIENCIA MODERNA
• PROBLEMAS DE FINANZAS
• Seguros

Fuente:

rraae