Gestión del riesgo de liquidez a corto plazo en una institución financiera privada utilizando un modelo óptimo bajo los requerimientos de Basilea III y el impacto financiero

Abstract:

El presente trabajo tiene como fin ser una guía para la implementación de la gestión de riesgo, con base a las mejores prácticas internacionales (Basilea III), en las que destacan indicadores como el índice de liquidez a corto plazo (LCR), el cual permite identificar el grado de exposición de la entidad financiera al riesgo de liquidez. A fin de que la evaluación sea integral, es necesario el análisis del sistema financiero al 2019 del Banco ProCbkp_redit, para lo cual se desarrolló la metodología de cálculo de riesgo de liquidez según la normativa local y se determinaron las ventajas y desventajas. También se implementó de las normas de Basilea III, los antecedentes, concepto y aplicación. El estudio compara los requerimientos de liquidez bajo la normativa vigente de la Superintendencia de Bancos frente a Basilea III, así como también el impacto financiero de los requerimientos de liquidez en la composición de los activos líquidos y en el resultado de la Banco ProCbkp_redit. Finalmente, este documento incorpora los resultados, las conclusiones y recomendaciones de la investigación, con el objetivo de que el presente trabajo sirva de aporte y guía en la gestión de la liquidez en las instituciones financieras, llevándolas a la aplicación de las mejores prácticas internacionales.

Año de publicación:

2022

Keywords:

• RIESGO FINANCIERO
• Líquidez
• GESTIÓN DE LOS RIESGOS
• BASILEA III
• INSTITUCIONES FINANCIERAS
• DISPONIBILIDADES MONETARIAS

Fuente:

rraae