Gestión del riesgo de liquidez en una institución financiera: alternativas de evaluación y administración de la concentración de depósitos, como medida de riesgo de liquidez

Abstract:

La evolución de los mercados financieros en la última década ha acrecentado la complejidad del riesgo de liquidez y de su gestión, por lo que el Comité de Basilea ha actualizado las directrices que se deben tomar en cuenta para la administración de la liquidez; entre los criterios que se deberían tomar en cuenta es el cálculo de indicadores que faciliten el monitoreo y mitigación del riesgo, así como también el establecimiento del nivel mínimo de liquidez que la institución requiere para cubrir sus obligaciones, y finalmente en función de acontecimientos históricos y posibles escenarios que pueden afectar a la liquidez se deberá elaborar un plan de financiación contingente (CFP) que permita a la institución operar sin pérdidas, o evitar a la más mínima, en casos extremos. El siguiente trabajo se enfoca en la determinación de metodologías que permitan determinar si la institución financiera presenta problemas de concentración y un método que permita determinar la liquidez requerida en el tiempo dada una probabilidad.

Año de publicación:

2010

Keywords:

• Regulacion Bancaria
• INSTITUCIONES FINANCIERAS
• ACUERDO DE BASILEA II
• GESTIÓN DE LOS RIESGOS
• RIESGO FINANCIERO

Fuente:

rraae