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Modelo para el análisis de riesgo cbkp_rediticio de la cartera de vivienda basado en matrices de transición de calificación para el sector de bancos privados nacionales

Abstract:

Este trabajo tuvo como propósito desarrollar un modelo de riesgo cbkp_rediticio basado en Matrices de Transición de Calificación Cbkp_rediticia (MTCC), conforme la normativa de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS), para luego aplicarlo a la cartera de vivienda en el sector de bancos privados nacionales durante el período 2003-2013. Fue construido en base al modelo de riesgo cbkp_rediticio Cbkp_reditMetricsTM, desarrollado en U.S.A. por el banco J.P. Morgan, que emplea el principio de Cadenas de Markov. Para construir el modelo se recopiló información histórica de préstamos obtenidos del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes de la SBS, a fin de generar matrices MTCC con los criterios de: número de operaciones y provisiones requeridas..