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Nonnegative definiteness of the sample autocovariance function

Abstract:

Various textbooks on time series analysis assert that the usual version of the sample autocovariance function (1) is nonnegative definite. Two simple proofs of this result are presented. © 1984 Taylor & Francis Group, LLC.

Año de publicación:

1984

Keywords:

  • Autocovariance function
  • Time domain

Fuente:

scopusscopus

Tipo de documento:

Article

Estado:

Acceso restringido

Áreas de conocimiento:

  • Estadísticas
  • Optimización matemática

Áreas temáticas:

  • Programación informática, programas, datos, seguridad
  • Análisis numérico
  • Probabilidades y matemática aplicada

Contribuidores:

Carlos JiménezCarlos Jiménez
McLeod A.I.McLeod A.I.