Nuevas herramientas para la Administración del Riesgo Cbkp_rediticio: El caso de una cartera Cbkp_rediticia Ecuatoriana

Abstract:

En el presente documento se expone de manera abstracta los modelos de portafolios cbkp_rediticios Cbkp_reditMetricsTM, KMV, Cbkp_reditRisk+ , Cbkp_redit Porfolio View y CyRCE de tal forma que puedan ser calibrados e implementados en instituciones financieras donde la calidad y la cantidad de información cbkp_rediticia es escasa, ofreciendo nuevas herramientas para monitorear el riesgo y la concentración vigente en un portafolio cbkp_rediticio, posibilitando además generar políticas de administración integral de cartera de crédito. Para el cálculo se aplican los modelos cópulas, los mismos que cuantifican la dependencia existente entre los créditos incumplidos de un portafolio y ayudan a determinar su distribución de pérdida.

Año de publicación:

2013

Keywords:

• RIESGOS CREDITICIOS
• PORTAFOLIOS CREDITICIOS
• INSTITUCIONES FINANCIERAS
• POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN

Fuente:

rraae