Optimización de rentabilidad en un portafolio de Fondos de Inversión en el Ecuador.

Abstract:

El presente estudio pretende contribuir al enriquecimiento de los aspectos técnicos de la cultura bursátil en nuestro país, enfocado especialmente a aquellos inversores y administradores de fondos que buscan rentabilidades superiores a las ofrecidas por el sistema financiero tradicional, a través de la conformación de portafolios de Fondos de Inversión, buscando de esta forma aportar con un instrumento para el inversionista, permitiéndole minimizar y diversificar el riesgo, a la vez optimizando la rentabilidad de las empresas. El modelo planteado consiste en evaluar y analizar investigaciones previas en cuanto a los modelos más significativos de optimización de rentabilidad tales como: Markowitz, Sharpe y Capm, para realizar la presente investigación se recopilo información de las 20 empresas más representativas que negocian a través de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil; y que exista información histórica referente a sus cotizaciones. Los resultados obtenidos determinan que las empresas que son objeto de estudio y las que conforman el portafolio de Fondos de Inversión, son empresas con mayor rentabilidad y mínimo riesgo en el mercado ecuatoriano. .

Año de publicación:

2017

Keywords:

• Portafolios de inversión – Diseño
• INVERSIONES DE CAPITAL
• Mercado de valores – Ecuador
• Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas – Tesis y disertaciones Académicas

Fuente:

rraae