Optimización de un Portafolio de Inversiones Riesgosas dentro de la Bolsa de Valores de Guayaquil

Abstract:

El propósito de este trabajo es optimizar la conformación de un portafolio de activos financieros, utilizando para este fin el "Modelo de Carteras de Markowitz". Fundamentos básicos de análisis financiero que aportaran mas consistencia en las futuras decisiones de elección de portafolio y la utilización del "Código Computacional GRG2", con el cual se desarrolle el problema de programación cuadrática resultante del modelo de Markowitz. Se requirió de la construcción de una base de datos compuesta de los rendimientos de cada uno de los títulos negociables en bolsa; información recopilada del departamento de estadísticas de la Bolsa de Valores de Guayaquil, la misma que ayuda en la ubicación de un ámbito real de aplicación y estudio. Este estudio pretende enlazar varios tópicos, que a primera vista parecerían independientes, pero que con el debido criterio han sido reunidos para formar una herramienta poderosa de decisión.

Año de publicación:

2017

Keywords:

• BASE DE DATOS
• BOLSA DE VALORES
• Inversiones
• PROGRAMACION CUADRATICA

Fuente:

rraae