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Selección de una cartera mediante la metodología de Sharpe.

Abstract:

Este trabajo busca demostrar que a través de la aplicación del modelo de Sharpe se puede crear carteras de inversión y optimizar portafolios. La metodología empleada fue la optimización lineal en el índice bursátil DOW JONES. Los resultados fueron obtenidos mediante la minimización de la varianza y el enfoque naive (1/N). El método de selección de cartera fue mediante la beta de Sharpe. Se crean dos tipos de carteras, una de mayor y otra de menor beta respectivamente. Los resultados más destacados se obtuvieron con carteras de 5, 10 y 15 activos. Se obtuvo en todas las carteras del índice resultados positivos siendo el más notorio el de la cartera con 15 activos de menor beta a partir del índice DOW JONES. Palabras clave: Sharpe, optimización lineal, índice bursátil, cartera de inversión