Una aproximación a la consistencia macroeconómica utilizando modelos probabilísticos gráficos.

Abstract:

Un marco de consistencia macroeconómica permite evaluar la factibilidad de ocurrencia simultánea de un conjunto de previsiones o supuestos macroeconómicos. Se han desarrollado diversas aproximaciones para abordar este tema, incluyendo: cuadros de consistencia contable, matrices de contabilidad social, modelos de equilibrio general, entre otros. En este documento se presenta un enfoque alternativo basado en modelos probabilísticos gráficos con variables latentes. Estas potentes herramientas estadísticas permiten recuperar, a partir de series históricas de datos, las relaciones de interdependencia existentes entre un grupo de variables aleatorias. Su principal ventaja es que no requieren fijar supuestos ex ante sobre el comportamiento de los agentes que componen un sistema; por contraparte, permiten testear hipótesis o teorías económicas a la luz de evidencias empíricas. En la investigación se prueban dos algoritmos y se construyen algunos escenarios para lograr el mejor “aprendizaje” en los modelos. Finalmente, se ensaya un ejercicio de inferencia sobre la tasa de crecimiento del PIB del Ecuador.

Año de publicación:

2015

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