Valor en Riesgo de Carteras de Inversión

Abstract:

Resumen: En la investigación, el objetivo principal es calcular carteras de inversión con diferentes funciones de optimización y determinar su valor en riesgo; para la implementación de este modelo se ha utilizado la metodología paramétrica (varianzas-covarianzas) y la no paramétrica (método histórico), de quince activos financieros del sector tecnológico de Estados Unidos, para los periodos 2005-2015. A partir del modelo propuesto por Harry Markowitz se desarrolló el modelo de maximización de rentabilidad, minimización del riesgo, y maximización de la rentabilidad a través de la ratio sharpe. En los resultados se puede determinar los tres métodos generan resultados distintos en donde se observa que la ratio Sharpe es el más eficiente al medir el riesgo y rendimiento ya que este mide la compensación existente entre ambas variables.

Año de publicación:

2019

Keywords:

• Ingeniero en administración en banca y finanzas.-
• Inversión de cartera.
• Inversión de cartera.

Fuente:

rraae