Valor en riesgo de carteras de inversión periodo 20072017 pertenecientes al sector del cuidado de la Salud

Abstract:

Resumen: La presente investigación tiene como objetivo calcular el VAR de las carteras pertenecientes al sector cuidado de la salud en el periodo 2007-2017, con un total de 15 empresas distribuidas en 3 carteras de 5, 10 y 15 activos. El propósito de este trabajo es descubrir el escenario óptimo para realizar una inversión, y al mismo tiempo conocer la pérdida máxima que cada cartera puede asumir a través de las dos metodologías aplicadas, simulación histórica y varianza-covarianza. En resultados se evidencia que cada modelo proyecta diferentes resultados, pero la metodología qué menor pérdida genera en las tres carteras es la metodología varianza-covarianza en la cartera de 5 activos en cuanto a maximización de rentabilidad.

Año de publicación:

2019

Keywords:

• Inversión de cartera.
• Ingeniero en administración en banca y finanzas.-
• Gestión de cartera.

Fuente:

rraae