Valor en riesgo en carteras de inversión del sector autopartes /

Abstract:

Resumen:El trabajo denominado valor en riesgo en carteras de inversión del sector autopartes, de empresas que cotizan en el mercado de Estados Unidos en el periodo 2005 2015 con una unidad de análisis de 15 activos, distribuidas aleatoriamente en diferentes carteras (5, 10 y 15 activos) tiene como objetivo calcular carteras de inversión optimizadas que permitan maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo así como también conocer cuál será la máxima pérdida que puedan afrontar estas carteras de inversión mediante la aplicación de dos metodologías, tanto de varianza covarianza como la de simulación histórico. Los resultados muestran que el método de varianza covarianza es el mejor modelo para ser aplicado en esta investigación, en definitiva, estos modelos de optimización de cartera permiten a los inversores ser racionales en una inversión asumiendo una rentabilidad económica.

Año de publicación:

2018

Keywords:

• Ingeniero en administración en banca y finanzas-
• Inversión de cartera.

Fuente:

rraae