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Valor en riesgo en el índice DAX 30

Abstract:

Resumen:Los inversionistas tienen la preocupación al momento de invertir por el riesgo de mercado, por lo que buscan la forma más eficaz de conformar una cartera de inversión la cual genere mayor rentabilidad con el menor riesgo posible. En la presente investigación se calcula el VaR (Valor en riesgo) de las empresas que forman el índice DAX 30 de Alemania desde el año 2007-2017 con una muestra de 20 empresas, distribuidas en carteras de 10, 15 y 20 activos, con el objetivo de encontrar el mejor escenario para invertir y conocer la máxima pérdida que puede llegar a tener esta cartera a través de la aplicación del método histórico como el de varianza-covarianza. Los resultados obtenidos muestran que existe una relación entre ambos métodos, sin embargo, el método histórico es el que tiene menor riesgo dentro de una cartera de 20 activos en función de minimización del riesgo.