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Variables determinantes de la probabilidad de incumplimiento de los créditos comerciales en una institución financiera del Ecuador, aproximación bajo el modelo de regresión logística binaria

Abstract:

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo identificar las variables determinantes que inciden en la probabilidad de incumplimiento de la cartera de créditos comerciales. Para este fin se consideró el número de créditos comerciales que se colocaron en la institución financiera y se consideró emplear la metodología de regresión logística binaria. El análisis abarca cada uno de los meses de los años 2016 y 2017. La investigación contempla la utilización de factores macroeconómicos como el sector económico al que pertenece cada cliente y el año de solicitud; también incluye elementos específicos de la entidad como el tipo de crédito que se colocó, los rangos originales de montos otorgados y si cada operación estuvo respaldada con una garantía; y factores socioeconómicos como la edad, género, estado civil, número de cargas familiares, entre otros; los mismos que permiten explicar el comportamiento del cumplimiento o incumplimiento del pago de los créditos por cada cliente. Los resultados de la estimación indican que las variables que mayor impacto generan sobre la calidad de la cartera son el tipo de crédito con un nivel de significancia del 95% seguido de la provincia donde se colocó la operación. El resto de variables mantienen una relación más baja con respecto a la probabilidad de incumplimiento, por esta razón se corrigió el modelo eliminando las variables que tuvieron menor significancia para que los resultados sean mejores. De la investigación se destaca que el año 2016 presentó mayores niveles de morosidad en la cartera comercial de la institución debido a distintos factores externos como el terremoto de abril en Manabí y las malas relaciones con el gobierno y de factores internos como la política de la institución de la restricción de colocación de créditos tanto en número de operaciones como en monto. Para el año 2017 la economía mejoró por lo que el indicador de morosidad mostró una disminución y en general la cartera de créditos se incrementó.