Aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito bajo la metodología cbkp_redimetrics y montecarlo

Abstract:

El presente proyecto tiene como objetivo programar un aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito, mediante el desarrollo de una metodología de medición propia, basada en los métodos Cbkp_reditmetrics y Montecarlo. El presente documento es de tipo investigativo y de implementación siendo la metodología de cálculo del aplicativo una adaptación del modelo basado en VAR de JP Morgan de 1997. En el presente estudio no solo se propone una metodología para la medición del riesgo de crédito sino que además se proporciona la herramienta que ejecuta los cálculos, administra la base de datos y presenta la reportaría para la toma de decisiones. El aplicativo desarrollado ha sido denominado CRA Model y consta de dos módulos: CRA Pérdida Esperada y CRA Cbkp_reditmetrics.

Año de publicación:

2016

Keywords:

• CADENAS DE MARKOV
• riesgo de crédito
• MONTECARLO

Fuente:

rraae