Contraste de la hipótesis de mercados fractales en el mercado latinoamericano de valores

Abstract:

El propósito de esta investigación es contrastar la hipótesis de mercados eficientes con la hipótesis de mercados fractales en los mercados latinoamericanos de valores. Como unidad de análisis se utilizaron los índices más representativos de la región, se aplicó una metodología cuantitativa basada en la estimación del Exponente de Hurst. Se concluyó que los mercados latinoamericanos tienen un comportamiento mayoritariamente fractal. Esta investigación permitió conocer los principales períodos en los que los mercados latinoamericanos tuvieron un comportamiento eficiente.

Año de publicación:

2019

Keywords:

Fuente:

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