Modelo para el análisis de riesgo crediticio de la cartera de vivienda basado en matrices de transición de calificación para el sector de bancos privados nacionales

Master Thesis

Abstract: Este trabajo tuvo como propósito desarrollar un modelo de riesgo crediticio basado en Matrices de Tr

Palabras claves:

BANCOS PRIVADOS NACIONALES, CADENAS DE MARKOV, CARTERA DE VIVIENDA, RIESGO CREDITICIO

Autores:

Estalin Vladimir Arrobo Lapo, Luis Augusto Montoya Sánchez

Fuentes:

rraae