Aplicabilidad del modelo Black-Litterman para determinar el portafolio óptimo de inversiones para las compañías de seguros de vida, con las restricciones establecidas en la normativa ecuatoriana vigente a 2018

Master Thesis

Abstract: En el presente estudio se analiza la aplicabilidad del modelo Black-Litterman para determinar la opt

Palabras claves:

COMPAÑÍAS DE SEGUROS, GESTIÓN DE LOS RIESGOS, Inversiones, LEGISLACION ECUATORIANA, MERCADOS DE VALORES, RENTA VARIABLE

Autores:

David Ricardo Castellanos Paredes, Renata Elizabeth Vásquez Rosero

Fuentes:

rraae