Galeana-Figueroa E.
22
Coauthors
10
Documentos
Volumen de publicaciones por año
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| Año de publicación | Num. Publicaciones |
|---|---|
| 2018 | 4 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
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| Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
|---|---|
| Finanzas | 10 |
| Algoritmo | 3 |
| Optimización matemática | 2 |
| Inferencia estadística | 1 |
| Petróleo | 1 |
| Administración pública | 1 |
| Gestión de calidad | 1 |
Publicaciones por áreas temáticas
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| Área temática | Num. Publicaciones |
|---|---|
| Economía financiera | 9 |
| Dirección general | 3 |
| Ciencias de la Tierra de África | 1 |
| Economía laboral | 1 |
| Seguros | 1 |
| Programación informática, programas, datos, seguridad | 1 |
Principales fuentes de datos
| Origen | Num. Publicaciones |
|---|---|
| Scopus | 10 |
| Google Scholar | 0 |
| RRAAE | 0 |
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Coautores destacados por número de publicaciones
| Coautor | Num. Publicaciones |
|---|---|
| José Álvarez-García | 10 |
| la Torre-Torres O.D. | 9 |
| Del Río‐Rama M.d.l.C. | 2 |
| Aguilasocho-Montoya D. | 1 |
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Top Keywords
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Publicaciones del autor
A comparative performance review of the Venezuelan, Latin-American and emerging markets stock indexes with the North-American ones using a Gaussian two-regime Markov-switching model
ArticleAbstract: En el presente artículo se utiliza un modelo markoviano de cambio de régimen con dos estados para mePalabras claves:Desempeño de inversiones en Venezuela, Emerging markets, Investment performance in Venezuela, Markov-Switching models, MERCADOS EMERGENTES, Modelos markovianos de cambio de régimen, Portfolio selection, Selección de portafoliosAutores:Galeana-Figueroa E., José Álvarez-García, la Torre-Torres O.D.Fuentes:scopusA markov-switching VSTOXX trading algorithm for enhancing EUR stock portfolio performance
ArticleAbstract: In the present paper, we test the benefit of using Markov-Switching models and volatility futures diPalabras claves:Active stock trading, Algorithmic trading, Markov-Switching GARCH, Volatility futures, Volatility hedging; active portfolio management, VSTOXX, VSTOXX futures tradingAutores:Galeana-Figueroa E., José Álvarez-García, la Torre-Torres O.D.Fuentes:scopusA test of using markov-switching GARCH models in oil and natural gas trading
ArticleAbstract: In this paper, we test the use of Markov-switching (MS) GARCH (MSGARCH) models for trading either oiPalabras claves:Active investment, Commodities, diversification, Energy futures, Energy price hedging, Institutional investors, Markov-switching, Markov-Switching GARCH, Portfolio ManagementAutores:Galeana-Figueroa E., José Álvarez-García, la Torre-Torres O.D.Fuentes:scopusEvidence of stock market integration and short-term active portfolio opportunities in the emu countries with a gaussian markov-switching test
ArticleAbstract: In this paper we tested, with a two-regime Gaussian Markov-switching model, the weekly performance oPalabras claves:Active portfolio management, EMU stock markets integration, financial market integration, Markov-Switching modelsAutores:Galeana-Figueroa E., José Álvarez-García, la Torre-Torres O.D.Fuentes:scopusEfficiency of the public pensions funds on the socially responsible equities of Mexico
ArticleAbstract: In the present work, we test the mean-variance efficiency that Mexican public pension funds would haPalabras claves:Asset-allocation, Markov-Switching models, Pension funds, Portfolio back test and simulation, SIEFORE, Socially responsible investmentAutores:Galeana-Figueroa E., José Álvarez-García, la Torre-Torres O.D.Fuentes:scopus