A comparative performance review of the Venezuelan, Latin-American and emerging markets stock indexes with the North-American ones using a Gaussian two-regime Markov-switching model

Article

Abstract: En el presente artículo se utiliza un modelo markoviano de cambio de régimen con dos estados para me

Palabras claves:

Desempeño de inversiones en Venezuela, Emerging markets, Investment performance in Venezuela, Markov-Switching models, MERCADOS EMERGENTES, Modelos markovianos de cambio de régimen, Portfolio selection, Selección de portafolios

Autores:

Galeana-Figueroa E., José Álvarez-García, la Torre-Torres O.D.

Fuentes:

scopus