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Aplicabilidad del modelo Black-Litterman para determinar el portafolio óptimo de inversiones para las compañías de seguros de vida, con las restricciones establecidas en la normativa ecuatoriana vigente a 2018
Master ThesisAbstract: En el presente estudio se analiza la aplicabilidad del modelo Black-Litterman para determinar la optPalabras claves:COMPAÑÍAS DE SEGUROS, GESTIÓN DE LOS RIESGOS, Inversiones, LEGISLACION ECUATORIANA, MERCADOS DE VALORES, RENTA VARIABLEAutores:David Ricardo Castellanos Paredes, Renata Elizabeth Vásquez RoseroFuentes:rraaeAplicabilidad del modelo Black-Litterman para la optimización de portafolios de instrumentos de renta variable del Ecuador
Master ThesisAbstract: En el presente estudio, se analiza la aplicabilidad del modelo Black-Litterman en un portafolio de iPalabras claves:Inversiones, MERCADOS DE VALORES, RENTA VARIABLEAutores:David Ricardo Castellanos Paredes, Marcelo Antonio Argumedo ValenciaFuentes:rraaeGestión del riesgo de liquidez a corto plazo en una institución financiera privada utilizando un modelo óptimo bajo los requerimientos de Basilea III y el impacto financiero
Master ThesisAbstract: El presente trabajo tiene como fin ser una guía para la implementación de la gestión de riesgo, conPalabras claves:BASILEA III, DISPONIBILIDADES MONETARIAS, GESTIÓN DE LOS RIESGOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS, Líquidez, RIESGO FINANCIEROAutores:Carlos Felipe Ávila Ramírez, David Ricardo Castellanos ParedesFuentes:rraae